ATR là gì là một chỉ báo được xem là công cụ hỗ trợ giao dịch phổ biến, được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp yêu thích. Ứng dụng tốt chỉ báo ATR, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh ở thời điểm hiện tại một cách chính xác nhất.
ATR không xác định xu hướng mà dùng để đo lường sự biến động của chuyển động giá:
- Vậy chỉ báo chỉ báo ATR là gì?
- Hoạt động như thế nào, cách sử dụng và hiệu quả của nó mang lại ra sao?
Định nghĩa ATR là gì
Vùng biên độ Trung bình (Average True Range – ATR) là một công cụ được dùng trong phân tích kỹ thuật để đo lường volatility (độ biến động). Không như nhiều chỉ báo thông dụng ngày nay, chỉ báo ATR không chỉ ra hướng đi của giá. Nói đúng hơn, nó là một thước đo được sử dụng độc lập để đo lường độ biến động, đặc biệt là biến động gây ra bởi khoảng trống giá (price gap) hoặc biến động giới hạn (limit move).
Chỉ báo ATR là gì
ATR (Average True Range) hay Khoảng dao động thực tế trung bình, do Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được xem như một công cụ đo lường độ biến động giá gây ra bởi các khoảng trống giá (Gap) hay các biến động giới hạn. Ban đầu, ATR phát triển nhằm sử dụng trong thị trường hàng hóa, nhưng sau đó đã được áp dụng cho tất cả các loại chứng khoán và forex.
Ý nghĩa của ATR
Thời điểm mà Wilder giới thiệu ATR là năm 1978, đây cũng là lúc thị trường giao dịch có rất nhiều biến động và thường tạo ra các khoảng trống giá trên biểu đồ. Chính vì thế, Wilder đã nghiên cứu 1 chỉ báo với mục đích làm sao có thể phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa, giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả hàng hóa xuất hiện.
Hiểu 1 cách đơn giản, một cổ phiếu có mức độ biến động cao sẽ có ATR cao hơn và một cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ có ATR thấp hơn. Chính vì thế khi giá có xu hướng đảo ngược, nhưng ATR lại tăng cao sẽ cho trader thấy 1 sức mạnh đằng sau động thái đó.
Như có nói, ATR không dùng để xác định xu hướng giá, nên ATR được dùng chủ yếu để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua. Khi ATR quá cao thường là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và không có khả năng duy trì trong thời gian dài. Nếu giá trị của ATR thấp thể hiện giá đang rất “phẳng lặng” và “êm đềm” mà chúng ta hay tìm thấy khi thị trường sideway. Nếu việc này diễn ra trong thời gian dài có thể thấy giá cũng đang trong xu hướng tích lũy (consolidation) có thể sẽ xu thế đảo chiều chuẩn bị diễn ra.
ATR rất thích hợp để tìm vùng vào lệnh (entry triggers) hoặc thoát lệnh vì chúng báo hiệu cho trader thấy những thay đổi trong biến động giá, đặc biệt tại các vùng giá chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.
Công thức tính chỉ báo ATR
Như vậy để tính ATR, các nhà đầu tư nên các định TR của khoảng thời gian cụ thể trên biểu đồ. Kết quả của ATR là giá trị cao nhất của các phép tính sau:
- Giá đỉnh thời kỳ hiện tại – giá đáy thời kỳ hiện tại
- Trị tuyệt đối giá đỉnh thời kỳ hiện tai – Giá đóng cửa giai đoạn trước
- Trị tuyệt đối giá đáy thời kỳ hiện tại – Giá đóng cửa giai đoạn trước
Vì ATR là chỉ số đo độ biến động giá không xác định xu hướng giá nên giá trị sẽ là tuyệt đối, không nhân kết quả âm. Kết quả cao nhất của 3 phép tính trên chính là phạm vi dao động thực tế trên biểu đồ. Khi các nhà đầu tư tìm ra phạm vi dao động thực, thì sẽ tìm ra giá trị ATR. Như vậy ATR chính là EMA của vùng dao động thực (True Range).
Hiện nay các nền tảng giao dịch sẽ được tích hợp sẵn các công cụ chỉ báo trong đó có ATR. Các nhà đầu tư không cần tính toán chỉ số này nữa. Nhưng để sử dụng hiệu quả các nhà đầu tư nên nắm bản chất và cách thức tạo ra giá trị. ATR mặc định sẽ sử dụng chỉ báo EMA 14 kỳ.
Cách thức hoạt động của chỉ báo ATR
Chỉ báo ATR cho thấy sự biến động gia tăng trên thị trường, với phạm vi của mỗi thanh ngày càng lớn. Giá đảo chiều với ATR tăng sẽ cho thấy sức mạnh đằng sau động thái đó.
ATR không thể hiện xu hướng giá nên ATR mở rộng có thể cho thấy áp lực bán hoặc áp lực mua. Giá trị ATR càng cao chứng tỏ kết quả sự tăng hoặc giảm mạnh của động thái giá và khó có thể duy trì trong thời gian dài.
Giá trị ATR thấp cho biết một chuỗi biến động giá nhỏ trong một thời kỳ (ngày yên tĩnh). Vùng sideway thì biến động giá nhỏ nên chỉ số ATR sẽ thấp.
Giá trị ATR thấp kéo dài biểu thị một khu vực hợp nhất và khả năng tiếp tục di chuyển hoặc đảo chiều. ATR rất hữu ích cho các nhà đầu tư điểm dừng hoặc kích hoạt vào lệnh, báo hiệu những thay đổi trong biến động.
Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4
Để cài đặt đầu tiên bạn tìm đến mục “Navigator” nằm bên tay trái, sau đó sẽ thấy 1 danh sách các chỉ báo, bạn tìm đến ATR, nhấn chuột 2 lần, sẽ hiện ra 1 cái bảng bạn nhấn ok 1 lần nữa trên cái bảng đó là xong. Để trực quan hơn, bạn có thể tham khảo hình bên dưới:
Cách sử dụng chỉ báo ATR
Chỉ báo ATR là công cụ giúp các trader nắm rõ các thông tin về biến động giá của thị trường để đưa ra quyết định vào giá hay thoát ra khỏi thị trường. Sử dụng thành thạo chỉ báo ATR sẽ giúp các nhà đầu tư phân tích được xu hướng biến động giá một cách chính xác, nâng cao tỉ lệ thành công tại mỗi giao dịch. Các trader có thể tham khảo cách sử dụng lệnh ATR như sau
Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR
Bất kỳ công cụ chỉ báo nào cũng có mặt lợi hại riêng. Để giao dịch Forex trở nên đơn giản và dễ dàng, các nhà đầu tư nên nắm rõ bản chất của chỉ báo. Những lưu ý cần thiết để sử dụng ATR
- Đây không phải là công cụ thể hiện xu hướng giá. Vai trò của nó chính là công cụ đo lường biến động giá.
- Thị trường di chuyển có xa hay không phụ thuộc vào độ biến động này. Các nhà đầu tư có thế dựa vào ATR để đặt mục tiêu cho bản thân trong giao dịch.
- Để ATR phát huy tối đa năng lực, các nhà đầu tư nên kết hợp cùng các chỉ báo khác.
- Ví dụ như entry triggers, hoặc các lệnh đặc biệt như Trailingstop…
ATR được đánh giá là chỉ báo phản ánh các biến động về giá tương đối chính xác. Dựa vào ATR nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tối ưu nhất hoặc tìm cách bảo toàn khoản lãi của tài khoản khi thị trường xảy ra biến động về giá. Dù đây là một chỉ báo tương đối chính xác và phổ biến. Tuy nhiên để giao dịch được tối ưu thì các trader nên sử dụng kết hợp với các loại chỉ báo khác.
Cách sử dụng dụng chỉ báo ATR trong giao dịch forex
Sử dụng ATR kết hợp với Trailing Stop
ATR được sử dụng phổ biến nhất như là 1 công cụ xác định khoảng cách dừng lỗ vô cùng tuyệt vời. Về cơ bản khi ATR cao, nhà giao dịch sẽ cho rằng giá có thể biến động mạnh hơn nữa. Lúc này, anh ta sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình ở xa hơn để tránh bị quét. Ngược lại, khi ATR xuống thấp, trader sẽ đặt điểm dừng lỗ thấp hơn vì giá cả biến động yếu hơn.
Dừng lỗ theo Trailing stop là cách tốt nhất giúp bạn bảo toàn được số lãi của mình. Vì trailing stop luôn di chuyển cùng với giá nếu giá thuận chiều, ngược lại nếu giá đi ngược hướng thì Trailing Stopp sẽ được kích hoạt để bảo toàn lợi nhuận bạn thu về.
Điểm khó nhất của Trailing Stop chính là tính được số pip chính xác nhất, khi bạn muốn đặt 1 mức dừng lỗ. Tuy nhiên, ATR sẽ giúp bạn làm điều này cho bạn kết quả chính xác hơn, phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. ATR sẽ giúp bạn tránh được việc đặt các điểm dừng lỗ ngắn khi thị trường biến động mạnh hay ngược lại tránh cho bạn đặt các điểm dừng lỗ quá xa trong các giai đoạn thị trường ít biến động.
Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời
Để tìm điểm chốt lời, hãy quan sát ATR.
Nếu ATR nằm ở nửa trên trong giao dịch của bạn, bạn có thể đặt chốt lời gấp đôi so với thông thường. Mặt khác, nếu ATR nằm ở nửa dưới, thì bạn có thể chỉ muốn nhắm mục tiêu tiềm năng tối thiểu của mẫu. Ý tưởng tương tự cũng có hiệu lực nếu đường ATR đang có xu hướng tăng hoặc giảm đều đặn. Nếu bạn tham gia giao dịch trong đó ATR ở nửa dưới, nhưng đường có xu hướng tăng lên, bạn vẫn có thể xem xét tùy chọn mục tiêu kép trên biểu đồ.
Trong ví dụ trên, hãy để ý cặp EURUSD cùng chỉ báo ATR được đính kèm ở phía dưới. Mũi tên màu đỏ trên chỉ báo ATR cho thấy ATR đăng nằm nửa trên của giá thể hiện giá đang biến động cao. Những cụm nến được khoanh tròn trên biểu đồ bạn đã nhìn thấy những râu nến dài rồi chứ? Khi ATR nằm nửa trên của giá, sẽ biến động cao nếu bạn đặt trailing stop hay stop loss quá ngắn rất dễ gây tới việc bị quét cắt lỗ, không thể tối đa hóa lợi nhuận dành cho bạn.
Trái ngược với điều này, khi chỉ số ATR thấp, thị trường tương đối yên tĩnh vì nó đã bước vào thời kỳ biến động thấp. Khi độ biến động của ATR thấp, bạn có thể điều chỉnh các lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn. Đồng thời, take profit cũng nhỏ hơn, vì giá rất có thể sẽ không dịch chuyển hay biến động quá nhiều.
Kết luận
ATR là một công cụ phân tích biểu đồ hữu ích trong việc theo dõi độ biến động – một biến số quan trọng trong vẽ biểu đồ hay đầu tư. Sẽ là một lựa chọn tốt khi chúng ta tìm cách đo độ mạnh tổng thể của một biến động hoặc để phát hiện một vùng giằng co. Có thể nói, ATR được sử dụng tốt nhất như một phép bổ sung với những chỉ báo bám theo hướng đi của giá. Một khi biến động bắt đầu, chỉ báo ATR có thể gia tăng độ tin cậy trong biến động đó.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
