Backtesting là một thuật ngữ được sử dụng trong mô hình hóa để đề cập đến việc thử nghiệm một mô hình dự đoán trên dữ liệu lịch sử. Backtesting là một loại quy tắc ngược và một loại xác thực chéo đặc biệt được áp dụng cho (các) khoảng thời gian trước đó.
Phân tích tài chính
Trong một chiến lược giao dịch, chiến lược đầu tư hoặc mô hình rủi ro, backteting tìm cách ước tính hiệu suất của một chiến lược hoặc mô hình nếu nó đã được sử dụng trong một khoảng thời gian trước đây.
Điều này đòi hỏi phải mô phỏng các điều kiện trong quá khứ với đầy đủ chi tiết, gây ra một hạn chế là không cần thiết phải có dữ liệu lịch sử chi tiết.
Hạn chế thứ hai là không có khả năng lập mô hình các chiến lược có thể ảnh hưởng đến giá lịch sử.
Cuối cùng, backtesting, giống như các mô hình khác, bị hạn chế bởi khả năng trang bị quá mức.
Có nghĩa là, thường có thể tìm thấy một chiến lược có thể hoạt động tốt trong quá khứ, nhưng sẽ không hoạt động tốt trong tương lai.
Bất chấp những hạn chế này, backteting cung cấp thông tin không có sẵn khi các mô hình và chiến lược được thử nghiệm trên dữ liệu tổng hợp.
Backtesting trước đây chỉ được thực hiện bởi các tổ chức lớn và các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp do chi phí thu thập và sử dụng các bộ dữ liệu chi tiết.
Tuy nhiên, backtrading ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn và các nền tảng backteting dựa trên web độc lập đã xuất hiện.
Mặc dù kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi, nhưng nó vẫn dễ mắc phải những điểm yếu. Các quy định tài chính của Basel yêu cầu các tổ chức tài chính lớn phải kiểm tra lại các mô hình rủi ro nhất định. Nguồn: Wikipedia
Nguyên tắc Backtesting
Giao dịch Forex chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn. Hầu như trader nào cũng sẽ luôn tìm kiếm cho mình một hệ thống giao dịch có rủi ro thấp nhất. Tuy nhiên, ai cũng cần hiểu được, thị trường chúng ta có rất nhiều hệ thống giao dịch.
Và chúng ta thì có quá nhiều sự chọn lựa. Dù muốn hay không thì một hệ thống giao dịch vẫn luôn tồn tại rủi ro. Việc của chúng ta là làm sao để hệ thống đó có thể hoạt động hiệu quả tốt nhất có thể. Tức là có mức rủi ro thấp nhưng khả năng có được lợi nhuận cao.
Backtest hệ thống giao dịch của bạn sẽ cung cấp cho bạn đánh giá khá đầy đủ về kỳ vọng này. Tuy nhiên việc backtest cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Vậy cho nên bài viết ngày hôm nay sẽ đưa ra cho bạn thêm một vài nguyên tắc trong việc backtest một hệ thống để đưa ra kết quả chính xác hơn về kỳ vọng của hệ thống giao dịch mà bạn sử dụng.
- Chọn 30 tín hiệu để đưa vào backtest: Điều này nghe có vẻ như bạn sẽ cần phải backtest rất nhiều, tuy nhiên thì việc làm này sẽ cung cấp kết quả vững chắc hơn. 30 là con số tối thiểu, là một quy tắc chung trong thống kê.
- Hãy test cặp tiền tệ của bạn trong khoảng thời gian hơn một quý giao dịch: Mô hình giao dịch thay đổi hầu như trong mọi thời điểm. Một hệ thống có thể hoạt động hoàn toàn tốt trong một quý và hoàn toàn có thể gặp thất bại sau quý đó. Mở rộng việc backtest của bạn trong khoảng thời gian dài hơn sẽ đem lại kết quả tốt hơn.
- Đếm số pip: Khi bạn đã xong việc backtest, hãy đặt tất cả những giao dịch có lợi nhuận vào một cột trong bảng excel của bạn (hoặc bất kỳ công cụ nào bạn sử dụng) và những giao dịch thua lỗ trong một cột khác. Như vậy bạn có thể thấy được số lượng lệnh thắng và thua, và số pip trong tổng cộng những lệnh đó như thế nào.
- Đưa ra nguyên tắc: Nếu số pip trong những lệnh có lợi nhuận chiếm 55% trở lên trong tổng số tất cả các lệnh, có nghĩa là bạn đã có lợi nhuận. Nếu số pip của những lệnh có lợi nhuận lớn hơn những lệnh thua lỗ, nhưng tỷ lệ lại ít hơn 55%, thì có lẽ bạn cần mở rộng thời gian backtest của mình ra. Còn nếu tổng lệnh thua vượt quá tổng lệnh thắng cả về số pip và số lượng thì đây chính là một kỳ vọng không hề tích cực đối với hệ thống bạn đang sử dụng.
Forex backtesting là gì
Forex backtesting là chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Trader sẽ sử dụng các dữ liệu trước đó để xem chiến lược đầu tư hoạt động như thế nào. Backtest forex là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá trước đó và phân tích tiếp theo về lợi nhuận mà chiến lược Forex sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể.
Backtest giúp được trader trade tốt hơn như thế nào
Chúng ta đã biết rằng backtest có thể giúp bạn biết hệ thống giao dịch bạn đang tìm hiểu có hoạt động tốt hay không. Tuy nhiên, backtest còn có những ưu điểm mà bạn có thể còn chưa biết.
Mài dũa kỹ năng giao dịch
Cũng giống với một vận động viên thể thao phải luyện tập mỗi ngày để trở nên giỏi hơn, một trader chuyên nghiệp cũng luyện tập mỗi ngày và xem nó như cuộc sống của mình.
Backtest cho bạn cơ hội để luyện tập kể cả khi thị trường đóng cửa. Bạn có thể xem việc này không cần thiết, nhưng bạn cần biết trader chúng ta rất dễ chạy theo cảm xúc và vào lệnh không tuân theo hệ thống giao dịch. Đặc biệt là khi bạn đã bắt đầu tìm hiểu được nhiều hệ thống giao dịch, hiểu được nhiều chỉ báo, vào lệnh khi thì vì lý do này, vì lý do khác. Backtest giúp bạn có kỷ luật vì nếu bạn tự mình kiểm định đủ lâu, kĩ năng của bạn sẽ trở thành thói quen, việc vào lệnh của bạn sẽ trở thành “vô thức” và hạn chế ảnh hưởng của cảm xúc.
Sự tự tin
Tiếng anh có câu: “Practice makes perfect” – luyện tập tạo ra sự hoàn hảo. Nghĩa là khi bạn luyện tập đủ lâu, bạn hiểu được cách hệ thống của bạn hoạt động, hiểu được khi nào nó thắng, khi nào nó có thể thua, do đó bạn tự tin đặt lệnh mà không còn lo lắng gì nữa cả vì bạn biết rằng thua hay thắng cũng đều là phần không thể thiếu của một hệ thống giao dịch.
Nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ? Nhưng đây chỉ là mặt tích cực thôi. Mình sẽ bàn tiếp về cách mà việc backtest có thể lừa dối trader như thế nào.
Ý nghĩa của quá trình backtesting
Backtesting cho phép một nhà giao dịch mô phỏng chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để tạo kết quả, đồng thời phân tích rủi ro và lợi nhuận trước khi mạo hiểm bỏ vốn đầu tư.
“Backtest” được tiến hành tốt mang lại kết quả tích cực đảm bảo cho các “trader” rằng chiến lược này về cơ bản là có cơ hội và có khả năng mang lại lợi nhuận khi được thực hiện trong thực tế. Ngược lại, backtest mang lại kết quả dưới mức tối ưu sẽ khiến các nhà giao dịch thay đổi hoặc từ chối thực hiện chiến lược.
Các chiến lược giao dịch đặc biệt phức tạp, chẳng hạn như các chiến lược được thực hiện bởi các hệ thống giao dịch tự động, phụ thuộc rất nhiều vào việc “backtesting” lại để chứng minh giá trị của chúng.
Tại sao nên Backtesting Forex trước khi giao dịch
Thường những trader mới thì sẽ không biết đến phương pháp hay chiến lược giao dịch này, bởi nó khi mới tham gia vào thị trường mọi người sẽ không có tìm hiểu sâu nên chưa biết về vấn đề này. Tuy nhiên, đây là kiến thức mọi người nên tìm hiểu để biết nhiều hơn, giao dịch hiệu quả hơn.
Sử dụng Backtesting mục đích chính đó là kiểm tra độ hiệu quả của chiến lược, xem có vấn đề gì để điều chỉnh lại. Việc áp dụng chiến lược backtest giúp đưa ra kế hoạch giao dịch hiệu quả, đồng thời hạn chế được những rủi ro hay có thể nói là lường trước được những rủi ro lớn từ thị trường Forex.
Chiến lược này áp dụng cho tất cả nhà giao dịch mới và cũ để đảm bảo nắm rõ các chiến lược, kế hoạch giao dịch Forex trong tương lai thông qua các dữ liệu trong quá khứ. Từ việc giao dịch Backtesting đó sẽ giúp cho trader rèn luyện các kỹ năng giao dịch, cách phân tích chiến lược, đồng thời giúp bạn tự tin và quyết đoán hơn trong các chiến lược của mình.
Cách sử dụng chiến lược Backtesting hiệu quả
Để đảm bảo việc Backtest hiệu quả thì mọi người điều quan trọng nhất đó là phải thiết lập được các thông số sao cho phù hợp nhất. Và việc thiết lập các thông số chiến lược Backtest hiệu quả thì yêu cầu mọi người cần:
- Không sử dụng trên khung thời gian ngắn, nên sử dụng ở khung thời gian lớn hơn. Bởi khung thời gian ngắn có có nhiều biến động, nên khi áp dụng vào thực tế sẽ có nhiều sai lệch.
- Nắm rõ cách thức sử dụng các phần mềm Backtest, bởi đây là điều cơ bản để bạn có thể đưa ra chiến lược hiệu quả. Nhiều bạn khá lúng túng khi sử dụng phần mềm Backtest để thiết lập chiến lược kiểm tra lại của mình.
- Nếu là backtesting tự động thì cần lưu ý: cài đặt SL hay TP càng nhỏ thì kết quả sai lệch so với thực tế sẽ càng lớn.
- Tìm hiểu các yếu tố tác động đến chiến lược Backtest
Chiến lược này không hoàn toàn chính xác đối với thực tế, nên bạn cũng không nên quá kỳ vọng, cần có sự điều chỉnh theo sự kiện thức tế khi thực hiện kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình.
Yếu tố tác động đến kết quả của Backtest
Việc làm thay đổi kết quả của backtest đó là các thông số bạn cài đặt khi thực hiện Backtest, các dữ liệu thiết lập bởi nếu bạn thiết lập các dữ liệu sai hoặc nhầm lẫn thì đồng nghĩa nó sẽ cho ra kết quả với độ chính xác thấp nhất.
Tuy nhiên đó là đối với Backtest thủ công còn nếu thực hiện tự động thì các phần mềm chuyên dụng sẽ tự động cho ra kết quả dựa trên việc xem lại thị trường của quá khứ thông qua thông số họ đã thiết lập trước đó.
Vậy nên đối với việc Backtest thì điều quan trọng đó là mọi người cần thực hiện thiết lập các chỉ số sao cho thích hợp nhất.
Nguyên tắc hoạt động của chiến lược Backtest
Nguyên tắc thiết lập Backtets:
- Đối với chỉ số: Bạn cần đưa vào Backtest 30 chỉ số, bởi đây là quy tắc thống kê.
- Lựa chọn khung thời gian dài để có kết quả chính xác hơn so với khung thời gian ngắn
- Thống kế các lệnh thắng và thua trong Forex bằng cách đếm số pip
- Số pip trên 55% có nghĩa là có lợi nhuận còn dưới 55% có đồng nghĩa với việc bạn phải kéo dài khung thời gian của mình thực hiện backtest ra thêm nữa.
Kết luận
Backtesting là một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi phát triển hệ thống giao dịch.
Nếu được thực hiện và giải thích hợp lí, backtesting có thể giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa và cải thiện chiến lược giao dịch của mình cũng như có thể tạo được thêm niềm tin trước khi bước vào thế giới giao dịch thật.
