Khái niệm đầy đủ bollinger band là gì?
Bollinger band hay dãi bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật do John Bollinger phát minh trong thập niên 1980 cũng như được chính ông đăng ký thương hiệu vào năm 2011. Phát triển từ khái niệm về dải giá giao dịch, dải bollinger và các chỉ số liên quan %b và băng thông có thể được sử dụng để đo đạc “mức cao” hay “mức thấp” của giá cả so với các giao dịch trước đó. Dải Bollinger là một chỉ số đo độ biến động tương tự như kênh Keltner.
Dải Bollinger bao gồm:
- Một trung bình trượt (MA) cho chu kỳ N.
- Một dải trên ở mức K lần độ lệch chuẩn cho chu kỳ N phía trên trung bình trượt (MA + Kσ).
- Một dải dưới ở mức K lần độ lệch chuẩn cho chu kỳ N phía dưới trung bình trượt (MA − Kσ).
Các giá trị điển hình cho N và K tương ứng là 20 và 2. Lựa chọn mặc định cho giá trị trung bình là trung bình trượt đơn, nhưng các kiểu giá trị trung bình khác cũng có thể dùng khi cần thiết. Trung bình trượt hàm mũ là lựa chọn phổ biến thứ hai. Thông thường cùng một giá trị chu kỳ được sử dụng cho việc tính toán cả giá trị dải giữa lẫn độ lệch chuẩn.
Mục đích bollinger band
Mục đích của dải Bollinger là cung cấp một định nghĩa tương đối về cao và thấp. Theo định nghĩa, giá là cao khi ở dải trên và là thấp khi ở dải dưới. Định nghĩa này có thể trợ giúp trong việc nhận dạng mẫu chính xác và là hữu ích trong việc so sánh tác động giá với tác động của các chỉ số để đưa ra các quyết định giao dịch có hệ thống.
Các chỉ số phát sinh từ bollinger band
Năm 2010, John Bollinger giới thiệu 3 chỉ số mới dựa trên dải Bollinger. Chúng là BBImpulse để đo đạc sự thay đổi giá như một hàm của dải; phần trăm băng thông (%b) để chuẩn hóa độ rộng của dải theo thời gian; và delta băng thông để định lượng sự thay đổi bề rộng của dải.
%b phát sinh từ công thức tính độ ngẫu nhiên và chỉ ra giá đang ở đâu trong tương quan với dải. %b bằng 1 khi ở giá trị trên cùng của dải và bằng 0 khi ở giá trị dưới cùng của dải. Nếu quy ước BB trên là giá trị ở trên cùng của dải Bollinger, BB dưới là giá trị ở dưới cùng của dải Bollinger, và cuối là giá trị giá giao dịch lần cuối cùng, thì:%b = (cuối − BB dưới) / (BB trên − BB dưới)
Băng thông cho biết dải Bollinger rộng tới mức nào trên cơ sở chuẩn hóa. Quy ước tương tự như trên và BB giữa để chỉ trung bình trượt (hay giá trị của dải Bollinger giữa:Băng thông = (BB trên − BB dưới) / BB giữa
Sử dụng các tham số chuẩn cho chu kỳ 20 của giá quá khứ và cộng/trừ 2 lần độ lệch chuẩn thì băng thông tương đương với 4 lần hệ số biến thiên của chu kỳ 20.
Sử dụng của %b bao gồm xây dựng hẹ thống và nhận dạng mẫu. Sử dụng của băng thông bao gồm nhận dạng các cơ hội phát sinh từ các cực trị tương đối trong độ biến động và nhận dạng xu hướng giá.
Ý nghĩa của bollinger band
Bollinger band là một chỉ báo phổ biến. Nhiều trader tin rằng giá càng di chuyển đến dải trên của bollinger band, thị trường càng quá mua và giá càng di chuyển đến dải thấp hơn, thị trường càng bán quá mức:
Bollinger band siết chặt (thu hẹp)
Việc siết chặt là khái niệm quan trọng của Bollinger bands. Dải Bollinger siết chặt khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới với đường SMA được thu hẹp. Bollinger Bands siết chặt cho biết cổ phiếu đang trong giai đoạn biến động thấp.
Các trader cho rằng đây là một dấu hiệu cho biết giá sẽ di biến động mạnh trong tương lai và có thể xuất hiện cơ hội giao dịch. Ngược lại, các dải di chuyển rộng ra, có khả năng biến động sẽ giảm và là cơ hội để thoát vị thế. Tuy nhiên, những diễn biến này không phải là tín hiệu giao dịch, vì nó không cho biết giá sẽ biến động theo hướng tăng hay giảm.
Bứt phá
Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa dải trên và dải dưới. Bất kỳ khi nào giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới đều là sự kiện lớn. Tương tự như khi siết chặt, bứt phá không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là tin rằng giá chạm hoặc vượt một trong các dải là tín hiệu để mua hoặc để bán. Sự bứt phá không cung cấp các manh mối về hướng và mức độ của sự di chuyển giá trong tương lai.
Bollinger band hoạt động như thế nào
Nếu công thức tính các chỉ báo khác thường sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định thì dải Bollinger lại sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán.
Độ lệch chuẩn là công cụ thường được sử dụng trong thống kê nhằm tìm ra sự chênh lệch của một mẫu so với giá trị trung bình của chính nó.
Vì thế, để tính độ lệch chuẩn, trước hết cần phải có phương sai.
Phương sai được tính bằng:
Tổng bình phương mức chênh lệch giữa dữ liệu và trung bình động rồi chia tổng này cho N.
Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn.
Để có hai hoặc ba độ lệch chuẩn, chỉ cần nhân hệ số đó với độ lệch chuẩn ban đầu.
John Bollinger đặt dải trên và dải dưới cách nhau hai độ lệch chuẩn để điều chỉnh tốt hơn cho sự biến động của thị trường. Nhờ vậy, dải Bollinger có sự thay đổi tương quan với độ lệch chuẩn của đường trung bình động, phản ứng nhanh hơn với thay đổi thị trường và có khả năng “bao hàm” toàn bộ giá tốt hơn.
Do đó, bất kỳ chuyển động giá nào cũng có khả năng nằm trong dải Bollinger. Bởi vì dải giữa được kẹp giữa dải trên và dải dưới, trông nó sẽ như thế bức tường bao vây.
Và vì gần như ôm trọn phạm vi biến động giá rộng nên chúng đặc biệt hữu ích để xác định xem một cổ phiếu đang bị mua quá mức hay bán quá mức.
- Khi giá bằng hoặc cao hơn dải trên, cổ phiếu có thể bị mua quá mức.
- Khi giá bằng hoặc thấp hơn biên độ thấp hơn, cổ phiếu có thể bị bán quá mức.
Trong trường hợp dải Bollingers được co hẹp hoặc mở rộng, chúng cho thấy các thông tin như sau:
- Thay đổi về giá có xu hướng xảy ra sau khi biên độ thắt chặt và sự biến động giảm bớt.
- Khi giá di chuyển ra ngoài dải, sau đó lại chui vào trong dải cho thấy xu hướng có thể sắp đảo chiều.
Công thức tính Bollinger band
Vì cấu tạo của bollinger band gồm 3 dải nên công thức tính sẽ như sau:
- Dải trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
- Dải giữa = SMA (20)
- Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
Nhìn công thức tính, có thể thấy chu kỳ 20 đã được chính ông Bollinger sử dụng nhằm tối ưu hoá cho bollinger band.
Sở dĩ là SMA20 bởi đây sẽ dùng để mô tả xu hướng trung hạn tương đương với khoảng thời gian giao dịch trong vòng 2 tuần.
Cách sử dụng Bollinger band để giao dịch hiệu quả
Giao dịch trong kênh giá của dải Bollinger band
Gao dịch trong kênh giá của dải bollinger band, nhà đầu tư sẽ sử dụng dải trên của bollinger band là ngưỡng kháng cự và dải dưới của bollinger bands là ngưỡng hỗ trợ. Bất cứ khi nào biến động giá chạm vào các vùng hỗ trợ và kháng cự này, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, phương pháp giao dịch này sẽ có những điểm hạn chế nhất định.
- Đầu tiên, phương pháp sẽ phù hợp với giai đoạn thị trường đi ngang và tích lũy với mức sinh lợi đem lại là không cao.
- Thứ hai, khi giá có những biến động vượt ra khỏi dải bollinger band sẽ đi theo 1 xu hướng mới lúc này những tín hiệu đóng mở vị thế cũ sẽ không còn chính xác.
- Thứ ba, khi bollinger band mở rộng hơn. Sẽ cho thấy những biến động tăng lên vì 1 xu hướng mới đang được mở ra, bất kỳ những biến động nào của bollinger band cũ cũng trở nên thiếu hợp lý.
Giao dịch tại điểm breakout kênh giá sau chuỗi bollinger band đi ngang kéo dài
Giao dịch tại điểm break out kênh giá sau chuỗi bollinger band đi ngang kéo dài. Chuỗi biến động giá đi ngang kéo dài sẽ làm mượt các biến động giá ngắn hạn.
Các hệ thống giao dịch theo xu hướng có lợi nhất là tại các điểm đường giá tạo ra những điểm break out khỏi cận trên và cận dưới của dải bollinger band. Nhà đầu tư có thể canh nhưng nhịp điều chỉnh lại sau các phiên breakout để mở vị thế hoặc đóng vị thế hiện tại. Một phiên break out khỏi bollinger band cho thấy 90% xu hướng giá trước đó đã thay đổi theo hướng đột phá.
Trong hình ví dụ minh họa bên dưới của cổ phiếu NVL, tín hiệu mua đột phá xảy ra vào ngày 17/7, khi giá phá vỡ trên dải bollinger trên, gợi ý rằng một xu hướng tăng mạnh đang bắt đầu kết hợp thanh khoản tăng mạnh vượt MA20.
Bạn sẽ nhận thấy rằng các dải bollinger đã trở nên hẹp hơn trong tháng 6,7. Dải này thắt chặt, co hẹp lại sẽ kéo theo một động thái biến động giá mạnh sau đó. Biểu đồ cũng cho thấy tín hiệu bán vào đầu ngày 5 tháng 9, khi giá giảm xuống thấp hơn dải dưới của bollinger band. Bất chấp sau đó, nỗ lực phục hồi đã xuất hiện, xu hướng chính vẫn là giảm điểm đến cuối tháng 9.
Hướng dẫn cài đặt bollinger band
Việc cài đặt chỉ báo này vô cùng đơn giản:
Bạn chỉ cần vào phần mềm MT4
Chọn Insert -> Chọn Trend -> Chọn Bollinger Bands
Sau đó, sẽ thấy xuất hiện 1 cửa sổ gồm:
- Phần Parameters: Cài đặt các thông số cơ bản, như ví dụ dưới là các thông số mặc định.
- Period 20: là chu kỳ 20 cây nến liên tiếp.
- Deviations: là độ lệch chuẩn lấy là 2.5.
- Apply to: Áp dụng cho giá đóng cửa của cây nến.
- Style: lần lượt chọn màu sắc và độ dày mỏng của các đường chỉ báo.
- Phần Levels: ở phần levels bạn có thể chọn màu sắc và độ dày/mỏng cho 2 đường biên trên và biên dưới theo ý muốn.
- Phần Visualization: Phần này khá đơn giản, nó cho phép trader chọn các khung thời gian mà chúng ta giao dịch để hiển thị lên trên màn hình của phần mềm MT4.
Hướng dẫn giao dịch với bollinger band
Phương pháp giao dịch phổ biến mà nhiều trader hay áp dụng nhất đó chính là giao dịch bollinger band theo dạng nút thắt cổ chai. Ngoài ra cha đẻ của chỉ báo đồng thời cũng là 1 trader chuyên phân tích trên CNBC có gợi ý rằng nên kết hợp bollinger band và RSI. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn các cách giao dịch với bollinger band sao cho hiệu quả nhất nhé.
- Giao dịch bollinger band dựa trên 2 dải băng
- Giao dịch bollinger band theo dạng nút thắt cổ chai
- Giao dịch bollinger band với các chỉ báo khác
Giao dịch bollinger band khi giá chạm dải băng trên và dải băng dưới
Đây có thể xem là cách đơn giản nhất, do giá dao động quanh 2 dải gồm dải trên và dải dưới nên công thức giao dịch sẽ chỉ là:
- Lệnh mua (Buy): Chúng ta Buy khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.
- Lệnh bán (Sell): Chúng ta Sell khi giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.
Thực tế chúng tôi vẫn luôn khuyên bạn không nên vào lệnh giao dịch mua hay bán khi giá chỉ chạm vào các dải biên trên hay biên dưới của bollinger band, vì như thế rất mạo hiểm.
Tuy nhiên, nếu thị trường đang trong trạng thái sideway, cứ lật lên lật xuống thì phương pháp này lại vô cùng khả thi.
Nhìn hình ảnh trên tại phần khoanh màu vàng, giá cứ lên xuống liên tục không ngừng nghỉ trên 2 dải băng. Và đây cũng là lúc mà vàng đang rơi vào trạng thái sideway, nên cách mua khi giá chạm biên dưới, bán khi giá chạm biên trên, sẽ được áp dụng.
Giao dịch bollinger band theo dạng nút thắt cổ chai
Từ cấu tạo của bollinger band với mục đích chính là làm sao có thể ôm trọn toàn bộ diễn tiến của hành động giá, tuy nhiên không phải lúc nào thị trường cũng 1 màu như vậy. Mà chúng luôn luôn biến động, theo John Bollinger, các giai đoạn có độ biến động thấp thường diễn ra ngay sau các giai đoạn có độ biến động cao.
Do đó, sự co lại hoặc thu hẹp của các dải có thể báo trước một sự tăng hoặc giảm đáng kể. Khi trò chơi ép giá được bắt đầu, sự phá vỡ dải tiếp theo báo hiệu thị trường chuẩn bị thiết lập 1 trật tự mới.
- Một đợt tăng mới bắt đầu bằng một đợt co bóp lại, sau đó phá vỡ giá ở dải trên.
- Một đợt giảm mới bắt đầu bằng một đợt siết và sau đó phá vỡ giá ở dải dưới.
Rõ ràng tại vùng tôi khoanh đã tạo ra 1 nút thắt do chúng có biên độ hẹp hơn rất nhiều so với phần trước hoặc phần sau.
Vì thế, khi giá bắt đầu phá vỡ cứ men theo đường băng dưới rồi rơi luôn vào không trung, bằng chứng là vàng đã giảm cực mạnh.
Các bạn cũng để ý dải ở giữa khi tôi khoanh nó chính là SMA20 hay đường trung bình động giản đơn. Mặc dù nếu so với EMA thì độ trễ của SMA khá lớn và không mượt bằng, tuy nhiên chúng vẫn là công cụ dùng để tìm kiếm xu hướng, đặc biệt SMA có ưu điểm là trong 1 thị trường không rõ xu hướng chúng sẽ phản ứng nhanh nhạy hơn so với EMA.
Tôi nghĩ cũng vì lí do này mà bollinger mới sử dụng SMA để tính toán, thay vì EMA. Bởi vì vẫn ở ví dụ tôi đưa trên các giai đoạn nút thắt cổ chai, ngoài việc báo hiệu cho trader biết được rằng khả năng giá sẽ chuẩn bị có những hành động mới, thì chính bản thân những thời điểm này giá rất hay rơi vào trạng thái sideway, và việc sử dụng SMA để tìm kiếm xu hướng những lúc như thế này là “chuẩn bài”.
Nên, hãy để ý vào hình ảnh trên, rõ ràng toàn bộ các cây H1 đều nằm dưới SMA20, cho nên sau khi giai đoạn nút thắt cổ chai kết thúc thì vàng cũng giảm mạnh là vì vậy.
Chính vì thế, khi giao dịch với bollinger band, bạn đừng quên đường SMA nằm giữa, chúng sẽ chính là công cụ dùng để xác định xu hướng rõ ràng nhất, kết hợp với nút thắt cổ chai, bạn sẽ dễ dàng phán đoán được giá sẽ chuẩn bị tăng hoặc giảm một cách dễ dàng hơn.
Trong cuốn sách của mình, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger khuyên các trader nên cẩn thận với “đầu giả”. Điều này xảy ra khi giá phá vỡ một biên độ, sau đó đột ngột đảo chiều và di chuyển theo hướng khác, tương tự như bẫy giá.
Đầu giả tăng khi bollinger band co lại và giá vượt lên trên dải trên. Tín hiệu tăng giá này không kéo dài vì giá nhanh chóng di chuyển trở lại bên dưới dải trên và tiến hành phá vỡ dải dưới. Đầu giảm giá giả bắt đầu khi dải bollinger band co lại và giá phá vỡ dưới dải dưới. Tín hiệu giảm giá này không tồn tại lâu vì giá nhanh chóng di chuyển trở lại phía trên dải dưới và tiếp tục phá vỡ dải trên.
Kết luận
Mặc dù mọi chiến lược đều có ưu điểm và nhược điểm của nó, nhưng bollinger band đã trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích và được sử dụng phổ biến nhất trong việc làm nổi bật giá của chứng khoán trong ngắn hạn. Mua khi giá cổ phiếu vượt qua dải dưới của bollinger band thường giúp các trader tận dụng các điều kiện quá bán và kiếm lợi nhuận khi giá cổ phiếu di truyển ngược lên đường trung bình động.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
